Binance पर एक ट्रेडिंग रणनीति कैसे बैकस्ट करें
क्या आपको लगता है कि आपके पास बाजार के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उन्हें अपने धन को जोखिम में डाले बिना कैसे परीक्षण में रखा जाए? ट्रेड आइडिया को बैकस्टेस्ट करना सीखना एक अच्छे व्यवस्थित व्यापारी की रोटी और मक्खन है।
बैकिंग का अंतर्निहित आधार यह है कि अतीत में जो काम किया गया वह भविष्य में काम आ सकता है। लेकिन आप स्वयं ऐसा करने के बारे में कैसे जाते हैं? और आपको परिणामों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? चलो एक सरल बैकिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं।
बैकिंग का अंतर्निहित आधार यह है कि अतीत में जो काम किया गया वह भविष्य में काम आ सकता है। लेकिन आप स्वयं ऐसा करने के बारे में कैसे जाते हैं? और आपको परिणामों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? चलो एक सरल बैकिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं।
परिचय
Backtesting अपनी खुद की चार्टिंग और ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के प्रमुख घटकों में से एक है। यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित प्रणाली के साथ अतीत में हुई ट्रेडों का पुनर्निर्माण करके किया गया है। बैकिंग के परिणाम आपको एक सामान्य विचार देना चाहिए कि क्या निवेश की रणनीति प्रभावी है या नहीं।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप अपनी खुद की रणनीतियों को पीछे करना चाहते हैं, तो बिनेंस फ्यूचर्स यह करने के लिए एक शानदार जगह है। यदि आप मंच से ऐतिहासिक डेटा तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इस आवेदन पत्र को भरें।
बैकटैटिंग क्या है?
सबसे पहले, यदि आप एक बैकिंग क्या है में एक गहरा गोता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लेख पढ़ो क्या है Backtesting ?.
संक्षेप में, बैकिंग का मुख्य उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि आपके ट्रेडिंग विचार वैध हैं या नहीं। आप पिछले बाजार के आंकड़ों का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि एक रणनीति कैसे प्रदर्शन करेगी। यदि रणनीति ऐसी दिखती है कि इसमें क्षमता है, तो यह लाइव ट्रेडिंग वातावरण में भी प्रभावी हो सकता है।
बैक करने से पहले क्या करें
इससे पहले कि हम बैकिंग उदाहरण के साथ शुरू करें, कुछ ऐसा है जिसे आपको निर्धारित करना चाहिए। आपको यह स्थापित करने की आवश्यकता होगी कि आप किस प्रकार के व्यापारी हैं। क्या आप एक विवेकाधीन हैं या एक व्यवस्थित व्यापारी हैं?विवेकाधीन व्यापार निर्णय आधारित है - जब प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए व्यापारी अपने निर्णय का उपयोग करते हैं। इसकी अपेक्षाकृत ढीली और खुली-पड़ी रणनीति है, जहाँ अधिकांश निर्णय व्यापारियों के हाथ में आने वाली स्थितियों के आकलन तक हैं। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, यह विवेकाधीन ट्रेडिंग के लिए कम प्रासंगिक है क्योंकि रणनीति को कड़ाई से परिभाषित नहीं किया गया है।
यह निश्चित रूप से, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप एक विवेकाधीन व्यापारी हैं, तो आपको बैकटैस्ट या पेपर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि परिणाम दूसरे मामले में उतने विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं।
व्यवस्थित व्यापार हमारे विषय पर अधिक लागू होता है। व्यवस्थित व्यापारी एक व्यापारिक प्रणाली पर भरोसा करते हैं जो परिभाषित करता है और उन्हें बताता है कि कब दर्ज करें और बाहर निकलें। जबकि रणनीति पर उनका पूरा नियंत्रण है, प्रवेश और निकास संकेतों को रणनीति द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप एक सरल व्यवस्थित रणनीति के बारे में सोच सकते हैं:
- जब ए और बी एक ही समय में होते हैं, तो एक व्यापार दर्ज करें।
- जब एक्स के बाद होता है, तो व्यापार से बाहर निकलें।
कुछ व्यापारी इस दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। यह ट्रेडिंग से भावनात्मक निर्णयों को समाप्त कर सकता है और एक उचित डिग्री प्रदान कर सकता है कि ट्रेडिंग सिस्टम लाभदायक है। बेशक, अभी भी कोई गारंटी नहीं है।
यही कारण है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में बहुत विशिष्ट नियम हैं, जब आप प्रवेश करने या बाहर निकलने की स्थिति में हैं। यदि रणनीति अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, तो परिणाम असंगत होंगे। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह की ट्रेडिंग शैली एल्गोरिथम ट्रेडिंग के साथ अधिक लोकप्रिय है।
वहाँ backtesting सॉफ्टवेयर है कि आप खरीद सकते हैं अगर आप स्वत: backtesting करना चाहते हैं। आप अपने खुद के डेटा को इनपुट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर आपके लिए बैकिंग करेगा। हालांकि, इस उदाहरण में, हम एक मैनुअल बैकटैटिंग रणनीति के लिए जाएंगे। यह थोड़ा अधिक काम करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से स्वतंत्र है।
ट्रेडिंग रणनीति कैसे बैकस्ट करें
आप इस लिंक पर एक Google पत्रक स्प्रेडशीट टेम्पलेट पा सकते हैं। यह एक अल्पविकसित टेम्पलेट है जिसे आप अपना स्वयं का बनाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह आपको एक सामान्य विचार देता है कि बैकिंग शीट में क्या जानकारी हो सकती है। कुछ व्यापारी एक्सेल का उपयोग करना पसंद करेंगे या इसे पायथन में कोड करेंगे - यहां सख्त नियम नहीं हैं। आप बहुत अधिक डेटा जोड़ सकते हैं और कुछ भी आप इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं।
| तारीख | मंडी | पक्ष | प्रवेश | झड़ने बंद | लाभ लीजिये | जोखिम | इनाम | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 |
BTCUSD |
लंबा |
$ 18,000 |
$ 16,200 |
$ 21,600 |
10% |
20% |
3600 है |
| 12/09 |
BTCUSD |
कम |
$ 19,000 |
$ 20,900 |
$ 13,300 |
10% |
30% |
-1900 |
तो, चलो एक सरल ट्रेडिंग रणनीति का समर्थन करते हैं। यहाँ हमारा विचार है:
- हम गोल्डन क्रॉस के बाद पहले दैनिक करीब पर एक बिटकॉइन खरीदते हैं। जब 50-दिवसीय मूविंग एवरेज 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाता है तो हम एक गोल्डन क्रॉस मानते हैं।
- हम डेथ क्रॉस के बाद पहले दैनिक करीब पर एक बिटकॉइन बेचते हैं। जब 200-दिवसीय मूविंग एवरेज 50-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे हो जाता है, तो हम एक डेथ क्रॉस को मानते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने उस समय सीमा को भी परिभाषित किया है जहाँ रणनीति मान्य है। इसका मतलब है कि अगर हम 4 घंटे के चार्ट पर गोल्डन क्रॉस करते हैं तो हम इसे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मानेंगे।
इस उदाहरण के लिए, हम केवल 2019 की शुरुआत तक वापस जाने की समयावधि देखेंगे। हालांकि, यदि आप अधिक सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिटकॉइन की मूल्य कार्रवाई में बहुत आगे जा सकते हैं।
अब, देखते हैं कि इस प्रणाली ने इस अवधि के लिए क्या व्यापारिक संकेत दिए हैं:
- @ ~ $ 5,400 खरीदें
- बेच @ ~ $ 9,200
- @ ~ $ 9,600 खरीदें
- बेच ~ ~ $ 6,700
- @ ~ $ 9,000 खरीदें
यहां बताया गया है कि चार्ट पर हमारे सिग्नल कैसे दिखाई देते हैं:
गोल्डन क्रॉस-डेथ क्रॉस स्ट्रेटेजी। स्रोत: TradingView
हमारे पहले व्यापार ने लगभग $ 3800 का लाभ कमाया होगा, जबकि हमारे दूसरे व्यापार में लगभग 2900 डॉलर का नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारा एहसास PnL वर्तमान में $ 900 है।
हम एक सक्रिय व्यापार में भी हैं, जो दिसंबर 2020 तक लगभग 9000 डॉलर का लाभ प्राप्त कर चुका है। यदि हम अपनी आरंभिक परिभाषित रणनीति से चिपके रहते हैं, तो अगली मौत के पार होने पर हम इसे बंद कर देंगे।
बैकिंग परिणामों का मूल्यांकन
तो, ये परिणाम क्या दिखाते हैं? हमारी रणनीति ने एक उचित रिटर्न दिया है, लेकिन यह अभी तक बकाया कुछ भी नहीं दिखाता है। हम वर्तमान में खुले व्यापार को महसूस कर सकते हैं कि हमारे महसूस किए गए PnL में भारी वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह बैकटेस्टिंग के उद्देश्य को हरा देगा। यदि हम योजना से नहीं चिपके तो परिणाम विश्वसनीय नहीं होंगे।हालांकि यह एक व्यवस्थित रणनीति है, यह संदर्भ पर विचार करने लायक भी है। मार्च 2020 के COVID-19 दुर्घटना के समय $ 9600 से $ 6700 तक का लाभहीन व्यापार था। इस तरह के काले हंस की घटना का किसी भी व्यापारिक प्रणाली पर बाहरी प्रभाव हो सकता है। यह एक और कारण है कि यह वापस देखने लायक है कि क्या यह नुकसान बाहरी या रणनीति का सिर्फ एक उपोत्पाद है।
किसी भी मामले में, यह एक साधारण बैकिंग प्रक्रिया की तरह लग सकता है। इस रणनीति में वादा किया जा सकता है यदि हम वापस जाते हैं और इसे अधिक डेटा के साथ परीक्षण करते हैं या अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करते हैं जो संभावित रूप से संकेतों को मजबूत बनाते हैं।
लेकिन बैकटैस्टिंग परिणाम आपको और क्या दिखा सकते हैं?
- अस्थिरता के उपाय: आपका अधिकतम उल्टा और ड्राडाउन।
- एक्सपोजर: आपके संपूर्ण पोर्टफोलियो से रणनीति के लिए आपको कितनी पूंजी आवंटित करनी है।
- वार्षिक रिटर्न: एक वर्ष में रणनीति का प्रतिशत वापसी।
- जीत-हानि अनुपात: सिस्टम में ट्रेडों में से कितना एक जीत में परिणाम होता है और कितना नुकसान में होता है।
- औसत भरण मूल्य: आपकी भरी हुई प्रविष्टियों की औसत कीमत और रणनीति में बाहर निकलता है।
ये केवल कुछ उदाहरण हैं और किसी भी तरह से एक विस्तृत सूची नहीं है। आप जिन मीट्रिक को ट्रैक करना चाहते हैं, वह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। किसी भी स्थिति में, सेटअप के बारे में आप जितना अधिक विवरण प्रकाशित करेंगे, उतने अधिक अवसर आपको परिणामों से सीखने होंगे। कुछ व्यापारी अपने बैकिंग में बहुत कठोर हैं, और यह उनके परिणामों में भी दिखाई दे सकता है।
एक अंतिम बात पर विचार करना अनुकूलन है। यदि आपने हमारे बैकिंग आर्टिकल को पढ़ा है, तो आपको बैकिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग के बीच का अंतर पता चल जाएगा। यह आपके विचारों को वास्तविक समय के व्यापारिक वातावरण में परीक्षण और अनुकूलित करने में मददगार हो सकता है, जैसे कि बिनेंस फ्यूचर्स टेस्टनेट।
विचार बंद करना
हम ट्रेडिंग रणनीति के मैनुअल बैकस्ट को कैसे करें, इसकी मूल प्रक्रिया से गुजरे हैं। याद रखें, पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है।यदि आप अपने व्यापार में सुधार करना चाहते हैं, तो बाजार का वातावरण बदल जाता है, और आपको उन परिवर्तनों के अनुकूल होना होगा। आम तौर पर, डेटा पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना भी उपयोगी है। सामान्य ज्ञान एक आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी उपकरण हो सकता है जब यह परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए आता है।
क्या आपके पास अभी भी बैकिंग और क्रिप्टो के बारे में प्रश्न हैं? हमारे क्यूए प्लेटफॉर्म की जाँच करें, अकादमी से पूछें, जहां बिनेंस समुदाय आपके सवालों का जवाब देगा।
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